Волна 4 предоставляет возможность трейдерам зафиксировать прибыль или скорректировать свои позиции перед последней волной импульсивной структуры. Еще одним фундаментальным аспектом теории Эллиота является влияние человеческой психологии и социального поведения на рыночные тенденции. Эллиот считал, что эмоции участников рынка, такие как страх и жадность, определяют формирование этих волн.
Типы и принципы работы волн Эллиотта
- Однако волновой анализ содержит гораздо более подробное описание того, как устроены эти волны и где они могут появляться.
- Следующая за волной 3, волна 4, является корректирующей волной, которая откатывает часть приростов, полученных в волне 3.
- Поскольку конечные диагональники обычно хорошо различимы на графике, то можно достаточно точно спрогнозировать точку завершения тренда, а это можно и нужно использовать в торговле.
- Поскольку треугольник является неглубокой коррекцией, у рынка остается много сил, которые нужно где-то реализовать.
- Горизонтальные треугольники могут быть сходящимися и расходящимися.
- Схематично нисходящая двойная тройка показана на рисунке 49.
Среди преимуществ волнового анализа трейдинга, а также среди его сильных сторон в сравнении с другими методами классического технического анализа, можно выделить несколько. Она субъективна и открыта для интерпретации, требует глубокого понимания поведения рынка и может быть сложной для точной идентификации и маркировки волн. Трейдерам следует использовать ее как дополнительный инструмент наряду с другими подходами технического анализа.
Теория Эллиота основана на нескольких ключевых принципах, которые лежат в основе ее анализа. Во-первых, рынки движутся в ритмичных паттернах из пяти волн в направлении основного тренда, за которыми следуют три волны в противоположном направлении. Эти волны соответственно называются импульсными и корректирующими.
В чем смысл теории волн Эллиота?
Однако в теханализе, каким бы подробным ни было описание этой фигуры, его всё равно недостаточно. Треугольник всегда является неглубокой коррекцией к предыдущему тренду, и его величина редко достигает 36% по линиям Фибоначчи от предыдущей волны. Поскольку треугольник является неглубокой коррекцией, у рынка остается много сил, которые нужно где-то реализовать. Сила рынка уходит в построение длительной фазы коррекции, поэтому треугольники – это всегда длительные коррекционные волны. Тройная тройка, как и двойная, как правило является неглубокой коррекцией по отношению к предыдущему тренду, достигающему значения не более 36% от предыдущей волны. Что касается набора правил и указаний для нисходящей двойной тройки, то они аналогичны набору правил для восходящей модели.
Все вышесказанное очень важно запомнить, так как новички, да и не только новички, совершают такую ошибку и обозначают наклонные конструкции треугольниками, когда этого делать никак нельзя. Мы видим, что верхняя образующая линия такого треугольника наклонена вниз, а нижняя образующая наклонена вверх, эти линии сходятся, поэтому такой треугольник называется сходящимся. По такому алгоритму проводятся образующие линии во всех типах треугольников. Наклон двойной тройки определяется по наклону образующих линий, проведенных через вершины модели. Правила должны выполняться в 100% случаев, а указания – это лишь статистические закономерности. На этом мы заканчиваем рассмотрение волн, формирующихся в движущем стиле и приступаем айтрадер к рассмотрению волн, формирующихся в коррекционном стиле.
Теория волн Эллиота включает использование чисел Фибоначчи, последовательности чисел, имеющих уникальное математическое соотношение. Эти числа, особенно Золотое Сечение, имеют значение для прогнозирования движений рынка. «Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта, — неоднозначны.
Однако разница с импульсом заключена в пятом правиле, согласно которому волна 4 всегда завершается между окончаниями волн 1 и 2. Волны движущего стиля включают в себя 3 различных типа волн, а волны коррекционного стиля включают в себя 7 различных типов волн. Таким образом, в волновом анализе существует 10 типов волн. Для каждого из этих 10 типов мы запишем набор правил и указаний в последующих частях статьи.
На картинке выше мы видим, что максимальное значение индикатора MACD совпадает с точкой максимума, который образовала импульсная волна 3. Каждая последующая волна составляет 123.6%, либо 161.8% от предыдущей. Каждая последующая волна составляет 61.8%, либо 76.4% от предыдущей.
Коррекционные волны. Сходящийся горизонтальный треугольник
Однако в другом случае, мы можем увидеть, что наша фигура «голова и плечи», если смотреть на неё с точки зрения волн Эллиотта, находится в завершении волны-связки Х и зигзага Y. Другая же часть «головы и плечей» — это всего лишь ещё одна волна-связка ХХ, но недостроенная до конца. Тогда волновик будет ждать полного завершения волны ХХ, а затем ещё одного зигзага Z, развивающегося в том же направлении, что и волна Y. Никто из трейдеров и не подозревает, что тенденция вот-вот изменится и нисходящий тренд будет завершен, однако, специалист по волнам Эллиотта уже видит, что структура нисходящего импульса сформирована. Более того, в его пятой волне сформирован конечный диагональник, что указывает на скорую перемену тенденции.
На рисунке 38 в верхней части изображены стандартные плоскости для бычьего и для медвежьего рынков. Также хочется добавить, что, поскольку волна В формируется в коррекционном стиле, она сама может принять зигзагообразную форму. Набор правил для нисходящего начального диагональника полностью совпадает с набором правил для восходящего начального диагональника. Схема нисходящего начального диагональника показана на рисунке 27.
Набор правил и указаний для нисходящей тройной тройки, которая изображена на рисунке 51, аналогичен. В этой части статьи мы приступаем к изучению горизонтальных коррекционных волн. Мы видим первый зигзаг W, второй зигзаг Y и третий зигзаг Z. Волны-связки подписываются разными буквами – X и XX, чтобы исключить путаницу. Сами волны W, Y и Z имеют форму зигзагов, поэтому их внутренняя структура подписывается буквами [A]-[B]-[C], как мы видим на рисунке 43. Это такая плоскость, где все волны приблизительно равны по величине.
Проще говоря, поведение цены — это предсказуемое движение, повторяющееся спустя череду волнообразных движений или циклов. Среди новичков распространено мнение, что волновой анализ — это субъективный метод. Все потому, что по началу разметки рынка у всех получаются разные. Со временем это проходит — опытный трейдер может провести более четкий анализ, тогда у нескольких специалистов отметки будут схожие. Это сложно отнести к недостаткам, так как решается с получением достаточного количества опыта.
Волна (2) составила ровно 50% по линиям Фибоначчи от волны (1). Когда вы наработаете определенный практический навык в определении волн, лучше всего перейти на другой формат работы. Вы сами идентифицируете волны на тех участках графика, которые вам дает преподаватель.
В техническом анализе лишь несколько моментов сказаны о треугольниках, причём нет жестких ограничений в правилах — они лишь примерные, приблизительные. Трейдер, руководствующийся обычным техническим анализом, должен сам попытаться определить, является ли формирующаяся фигура треугольником. Однако если посмотреть на правила волнового анализа касательно треугольников, мы увидим ряд просчитанных и жестких правил, которые должны выполняться в 100% случаев. Если в формирующейся фигуре не выполняется хотя бы одно из них, значит, она не может быть треугольником.
Однако, поскольку этот зигзаг не достиг зоны глубоких коррекций и завершился выше горизонтальной линии, отделяющей зону глубоких коррекций от зоны мелких коррекций, на помощь ему пришел второй зигзаг. То есть, была построена небольшая восходящая волна-связка X, после чего рынок сформировал второй зигзаг Y, который и сформировал коррекцию требуемой величины. Вы уже знаете, что такое глубокая коррекция по отношению к предыдущему тренду.